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移動平均からのS&P500動向

   

1990~2003

-0.010529 0.010529 1272 1401 0.757224
-0.021058 0.021058 315 342 0.186119 0.943343
-0.031588 0.031588 84 70 0.043626 0.986969
18 31 0.013881 1.00085
移動平均以下 移動平均以上
4σ+ 14 4σ+ 17
4σ- 18 4σ- 1

 

2004~2018

-0.01156 0.011565 1351 1698 0.807896
-0.02313 0.02313 261 280 0.143349 0.951245
-0.03469 0.034695 69 47 0.030737 0.981982
39 31 0.018548 1.00053
移動平均以下 移動平均以上
4σ+ 20 4σ+ 10
4σ- 36 4σ- 2

移動平均以下
3σ- 59回 2σ- 211回

移動平均以上
3σ- 10回 2σ  -49回

 

 

合計日数 平均 中央値 最多日数 合計日数 平均 中央値 最多日数
2402 10.868182 5 73 1371 6.20362 3 31
回数 回数
220 221
1日 1日
59 59 0.286408 60 60 0.271493
2日 2日
19 38 0.092233 37 74 0.167421
3日 3日
11 33 0.053398 19 57 0.085973
4日 4日
11 44 0.053398 17 68 0.076923
5日 5日
16 80 6 30
6日 6日
3 18 10 60
7日 7日
7 49 5 35
8日以上 321 8日以上 384
80 0.38835 67 0.303167
ボラ ボラ
13.03266 6.562233
1~13.06 157 0.713636 1~6.56 149 0.674208
14~27.06 42 0.190909 7~13.56 37 0.167421
28~41.06 13 0.059091 14~20.56 24 0.108597
42~ 8 0.036364 21~ 11 0.049774
220 221

 



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