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1990年~2003年 VIXデータ

      2019/06/18

VIX終値平均値 20.20
VIX終値中央値 19.52
VIX終値最頻値 11.65
VIX終値最高値 45.74
VIX終値最安値 9.31
VIX日中高値  49.53

ボラティリティ 0.0562579 20日換算 0.251592926

前日対数最高値 0.416861234
前日対数最安値 -0.2750544

 

平均 最高値 最安値 最頻値 中央値 日中高値 日中安値 対数ボラ
1990 23.06 36.47 14.72 24.18 22.57 0.073428
1991 18.37 36.2 13.95 17.63 17.43 0.062768
1992 15.45 21.02 11.51 16.32 15.36 25.13 10.29 0.044048
1993 12.69 17.3 9.31 13.36 12.43 18.31 8.89 0.053455
1994 13.93 23.87 9.94 14.56 13.86 28.3 9.59 0.062804
1995 12.39 15.74 10.36 11.65 12.3 16.99 10.06 0.047298
1996 16.44 21.99 12 16.45 16.25 27.05 11.11 0.05749
1997 22.36 38.2 17.09 20.74 20.95 48.64 16.36 0.051982
1998 25.6 45.74 16.23 26.01 23.15 49.53 16.1 0.063645
1999 24.37 32.98 17.42 24.46 24.11 33.66 17.07 0.057018
2000 23.32 33.49 16.53 24.86 23.24 34.31 16.28 0.055234
2001 25.75 43.74 18.76 23.25 24.26 49.35 18.74 0.054708
2002 27.29 45.08 17.4 21.94 26.39 48.46 17.02 0.057307
2003 21.98 34.69 15.58 20.8 19.86 35.66 14.66 0.038924
対数0.10上昇翌日
上昇 下落
-0.0041012 0.0279739
-0.0040218 0.0080798
0.0275928 -0.0040615
0.0224729 0.0310517
0.0361521 0.3412855
0.0029455 -0.147628
0.0333983 -0.01076
0.0910211 -0.0495689
0.0688156 0.0470274
0.0066152 0.0155092
0.0868581 -0.0175818
0.008844 -0.019574
0.0260152 -0.019574
0.101734 -0.0238041
0.0195622 -0.0264685
0.1198697 -0.1164861
0.0953591 -0.0423256
0.0516514 -0.1472498
0.0656336 -0.003003
0.0027643 -0.135118
0.0753282 -0.0265564
0.0151472 -0.0905347
0.0203021 -0.0609401
0.0543508 -0.2296677
0.0216651 -0.0883834
0.076961 -0.0754584
0.0351427 -0.118939
0.0137079 -0.1070403
0.0374761 -0.11673
0.007799 -0.2750544
0.0032082 -0.073832
0.0098766 -0.0115845
0.0104411 -0.123585
0.0232881 -0.0626751
0.0108858 -0.0357948
0 -0.0630493
0.026873 -0.1004091
0.0443783 -0.0146201
0.0599493 -0.0648606
0.0453014 -0.0777306
0.0160816 -0.0285949
0.1280435 -0.1088276
0.0034609 -0.0412666
0.1228349 -0.0004974
0.0464697 -0.0849193
0.0477806 -0.0289382
0.0420363 -0.0764399
0.0116506 -0.0449425
0.0011335 -0.0404062
0.0559286 -0.1112625
0.0230535 -0.0749596
0.0220068 -0.1937689
0.1110547 -0.0348232
0.0878183 -0.040806
0.0104494 -0.1256975
0.0961465 -0.0622628
0.0373249 -0.0544458
-0.0152604
-0.007335
-0.0017976
-0.0482436
-0.0224644
-0.0446028
-0.0465929
-0.0053992
-0.0203622
-0.1456767
-0.0275658
-0.1002387
-0.0299745
-0.0677784
-0.1199528
-0.095805
-0.0188987
-0.0415388
-0.0717162
-0.0468802
-0.0475179
-0.0443174
-0.027867
-0.0073584
-0.0653895
-0.0092025

57:83

 

S&P500とボラとVIX

ボラ 365換算*100 245換算 VIX vix/365換算 vix/245換算
1990 0.010013 19.12557 15.67095 23.06 1.205716 1.471513
1991 0.008991 17.17289 14.07098 18.37 1.069709 1.305523
1992 0.006097 11.6456 9.542076 15.45 1.326681 1.619144
1993 0.005419 10.35058 8.480973 12.69 1.226018 1.496291
1994 0.006207 11.85515 9.713771 13.93 1.175017 1.434047
1995 0.004913 9.383267 7.688384 12.39 1.320436 1.611522
1996 0.007432 14.19515 11.63111 16.44 1.158142 1.413451
1997 0.01145 21.86908 17.9189 22.36 1.022448 1.247844
1998 0.012815 24.47613 20.05505 25.6 1.045917 1.276487
1999 0.011371 21.7181 17.7952 24.37 1.122105 1.36947
2000 0.014002 26.74334 21.91274 23.32 0.871993 1.064221
2001 0.013582 25.94196 21.25611 25.75 0.9926 1.211416
2002 0.016354 31.23558 25.59355 27.29 0.873683 1.066284
2003 0.010759 20.54886 16.83716 21.98 1.069646 1.305446
全期間 0.010529 20.11072 16.47815
平均 0.009957 19.01866 15.58335 20.21429 1.105722 1.349476

騰落平均5.36%

概算

0%~5% 1306

5%~10% 381

10%~ 105

0%~ -5% 1284

-5%~ -10% 379

-10%~ 72

10%以上 約3%

-10%以下 約2%



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