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VIX先物データ

   

2013年1月16日~12月17日 期近
終値平均 14.98
終値最高値 20.12
終値最安値 12.54
終値最頻値 14.55
終値標準偏差 1.45

対数平均 0.00019
対数標準偏差 0.048
σ1 82.75%
σ2 12.06%
σ3 3.01%
以外 2.15%

満期ごと減価合計(限月変わってから最終終値)
-6.18

先物-VIX
平均 0.70
最大値 2.38
最小値 -1.34
最頻値 1.25

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
終値平均 14.98 14.78
終値高値 20.12 23.93
終値安値 12.54 11.8
最頻値 14.55 13
日中高値 20.35 26.35
日中安値 12.45 11.65
減価合計 -6.18 0.88
期先平均 16.02 15.45
期先高値 20.28 22.1
期先安値 14.11 12.7
期先最頻値 15.48 16.2
コンタ率平均 1.04 0.59
コンタ最大値 2.13 1.76
コンタ最小値 -0.9 -3.05
対数平均 0.000198 0.001865
対数偏差 0.048542 0.047949
σ1 82.75% 75.20%
σ2 12.06% 18.00%
σ3 3.01% 6.00%
97.82% 99%
VIX平均 14.29 14.06
VIX高値 20.49 26.25
VIX安値 11.30 10.32
VIX最頻値 12.66 14.23
(先-VIX)平均 0.70 0.72
(先-VIX)最大 2.38 2.49
(先-VIX)最小 -1.34 -2.93
(先-VIX)最頻 1.25 0.91

※標準正規分布
σ1 67.8%
σ2 27.5%
σ3 4.4%
それ以上 0.3%



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